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标题: 有没有学BVL关于金融的?快让我疯了的问题.小女子在这里先拜谢了 [打印本页]

作者: lazyfish 时间: 16.5.2005 18:22
allocating risk capital on earings volatility: securities underwriting and letters of credit dividsion.

A: monthly revenue less expense(in million of dollars)

1, most recent 30 months observations

4.3, 4.5, 5.2, 4.6, 3.9, 4.3, 5.4, 4.7, 5.1, 5.4, 5, 4.5, 4.4,4.8,5..........

2, Mean:5.06million
standard deviation:0.735 million
B. allocated risk capital
(assuming risk free rate 5.5% annually)
(0.055/12)* risk capital=0.735 million
risk capital = 160.364million

但是这是为什么啊,为什么是这样的计算方法啊!我快被它弄疯掉了,为了那个PRESENTATION. 我必须要解释清楚,哪位高手可以帮帮我啊.!!!!

谢谢谢谢谢谢谢谢了

作者: lazyfish 时间: 17.5.2005 18:07
就真的没有哪位高人知道吗?

作者: yoga 时间: 18.5.2005 09:31
如果是德语的话还有可能有人知道

作者: beimingman 时间: 18.5.2005 19:31
楼主,我想你是在讨论银行业中风险管理的内容, 我想在下面的书中已经讲的很清楚了.

"One way to measure the required risk capital is to relate it to the volatility of earnings from this line of business; i.e., earnings-at-risk."

from:
Chapter 4
Bank Management, 5th edition.
Timothy W. Koch and S. Scott MacDonald

http://72.14.207.104/search?q=cache:Z39B-A...tility&hl=zh-TW

作者: beimingman 时间: 18.5.2005 19:45

I hope it maybe helpful for your presentation.

Credit Risk Management Systems in Banks
http://www.garp.com/library/Meets/bhargava.pdf

作者: lazyfish 时间: 18.5.2005 20:29
谢谢楼上的大侠,我就是要根据KOCH的第四章做一个PRESENTATION. 需要解释清楚整个计算个过程. 呵呵,对于那个计算过程,我只知道是这么计算,不知道为什么这样计算.

.谢谢你给的提示.

作者: beimingman 时间: 18.5.2005 22:38
你做事比较认真. 其实,如果你不是数学专业的话,就把计算方法记清楚好了. 我想,在你的PRESENTATION 中, 不会有人对你的计算过程感兴趣的. 忘掉过程,就记住结果好了. 这样的人生比较简单些. 开玩笑了...

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