与初学者谈论宏观经济学

大李

与初学者谈论宏观经济学<br><br><br><br>我经常在网上碰到不知道如何学习宏观经济学而苦恼的人，我很希望能给他们一些建议，但我深知自己才疏学浅，对于宏观经济学的了解最多也只能算是一点皮毛，于是一直没有写。近日来越来越感觉到宏观经济学正在遭到激烈的甚至是否定性的批评，我认为这其中存在着很大的误解，很有必要澄清。经过反复思考，终于决定把下面的文字写出来，也算是对宏观经济学的一种辩护，尽管它的力量是微弱的。 <br><br>　　经济学一般可以划分为实证经济学和规范经济学两部分，前者论述如何解决经济问题，后者论述应该如何解决经济问题（注1） 。规范经济学回答&quot;应该是什么&quot;这类问题，涉及价值判断，是不能被证伪的，因而脱离了科学的界限；实证经济学回答&quot;是什么，为什么&quot;这类问题，它独立于任何特别的伦理观念或规范判断，其终极目的是发展一种能够对观察到的和尚未观察到的现象作出合理的、有意义的解释和预测的&quot;理论&quot;或&quot;假说&quot;（注2） ，是能够被证伪的，因而是一门科学。Popper说的好：&quot;衡量一种理论的科学地位的标准是它的可证伪性或可反驳性或可检验性&quot;（注3） 。本文只在实证经济学范围内讨论宏观经济学。<br>　　实证经济学又通常分为微观经济学和宏观经济学两部分。微观经济学主要研究经济行为人（economic agent）的个体行为以及其行为之间的相互作用（注4） ，而宏观经济学则主要研究整体经济，以产出、失业、通货膨胀这些大范围内的经济现象为研究对象，其目的是对产出、失业以及价格的变动作出经济解释 （注5）。我们也可以这样认为，宏观经济学就研究两件事--长期的经济增长和短期的经济波动。<br>在Friedman看来，实证经济学主要划分为货币理论和价格理论。货币理论论述一般价格水平，总产量和总就业的周期波动和其他波动以及诸如此类的问题；价格理论论述不同用途上的资源配置，一种产品与另一种产品的相对价格 （注6）。通常人们会把价格理论和微观经济学；货币理论和宏观经济学联系在一起，但这种观点是错误的，Friedman在《价格理论》里对这种流行的观点提出了批评。事实上，价格理论和货币理论与微观和宏观经济学之间是有所交错的 （注7）。<br>　　在我看来，就实证经济学的研究范围来分类，无论是划分为价格理论和货币理论，或微观和宏观经济学，都是不完整的。如果划分为价格理论和货币理论，则不包括经济增长的内容；如划分为微观和宏观经济学，则不能解释制度变迁的内容。我认为比较合理的划分是将实证经济学分为三个部分：微观经济学，宏观经济学和制度经济学。微观经济学研究既定制度安排下资源在不同经济个体间的配置问题；宏观经济学研究既定制度安排下的整体经济现象（即产出、失业和一般价格水平的变动）；制度经济学研究制度的选择和变迁问题（注8） 。<br>　　经过以上对实证经济学的疏理，我们终于可以开始谈论宏观经济学了。让我们从目前流行的各种对于宏观经济学的批评开始。在我看来，这些批评大致可以分为两类，第一类是对宏观经济学的研究对象提出批评；第二类是对宏观经济学逻辑起点的批评。<br>　　第一类批评涉及宏观经济学的研究对象，大致可以表述为经济学都是研究个体行为的，不存在研究总量的经济学。这类批评一般来自宏观经济学的外部，是否定性的。但在我看来，这类批评是站不住脚的。经济学是研究各类社会经济现象的科学，它的研究对象可以很小，也可以很大。而社会中确实存在着诸如产出、失业、通货膨胀这样的整体性的经济现象需要我们作出解释，这也正是宏观经济学存在的目的。经济学可以研究个体行为，也可以总量关系，关键是要有统一的逻辑起点或基础假设。<br>第二类批评也是真正有意义的批评是针对宏观经济学的逻辑起点。所谓逻辑起点，是指一个逻辑演绎过程的基础假设。一个简单的逻辑推理过程是：假设→推理→结论。假设和结论都是命题，不同的是假设是通过归纳或约定得到的，而结论是在假设的基础上演绎得到的。<br>　　经济学作为一门科学，必须要遵循统一的规则，要有共同的基础假设（postulate）或公理（axiom），在此基础上才能展开逻辑推理，并且得到可以被证伪的或者说可以被检验的结论性命题 （注9）。价格理论是整个经济学的核心，它的基础假设也就自然构成整个经济学共同的基础假设或者说逻辑起点。<br>价格理论的基础假设可以概括为：1）由个人进行选择，其行为是稳定的；2）人都是自利的（self-interest），他在任何时候、任何局限条件下都追求个人利益的最大化；3）资源是稀缺的（这个假设通常是隐含的，但却很重要）（注10） 。这三个假设也构成了整个经济学的基础假设。经济学由许多不同的模型构成用以解释不同的经济现象（注11） ，它们都应该有共同的基础假设，并在此基础上进一步设计各自的特殊假设或局限条件，从而完成对整个模型情境（situation）（注12） 的描述，逻辑演绎则在整个情境的基础上展开。这个结构我称之为经济学的逻辑结构（logic structure of economics）。<br>　　问题在于，传统的凯恩斯主义宏观经济学的主要命题或是直接归纳得到的（如Phillips curve），或是从一些和价格理论或微观经济学（两者不一致但大致重合）的基础假设完全不同的假设基础上演绎得到的（如IS-LM模型），因此传统的凯恩斯主义宏观经济学和价格理论在逻辑起点上是完全不一致的。<br>　　在1970年代，凯恩斯主义宏观经济模型因缺乏微观基础而受到了广泛的批评，这些批评主要来自宏观经济学内部，其中最著名的就是Lucas批判（Lucas critique，1976）（注13）。以Lucas为领袖的理性预期学派确实掀起了一场宏观经济学内部的革命，理性预期（Rational expectation）也被作为一个公理性的假设被引入宏观经济学，从此宏观经济学进入了“现代”。<br>　　现代宏观经济学致力于构建宏观经济学的微观基础，从逻辑结构的角度说，就是将模型建立在经济学共同的基础假设也就是个人最大化选择的基础上。让我引用张五常的一段话：&quot;任何经济问题不可以从一群人、一个团体、一个社会或一个国家为起点来分析。说什么宏观经济，社会福利，或什么政府策划，都一定要以个体或个人为分析单位。经济学没有以集体为起点的理论。无论观点是怎样的&#39;宏&#39;，不管在分析中基本的起点有没有提及，若非基于&#39;个人&#39;为起点的，都不是可取的经济理论。……宏观是以个人为单位加起来的。宏观与微观之别，只不过是组合的或大或小罢了&quot; （注14）。<br>　　现代宏观经济学的基本模型是Ramsey模型（无限期限模型）和Diamond模型（代际交叠模型），这两个模型都是建立在个人决策的基础上；进而引入货币，引入不确定性和预期，构建起一个一般均衡的分析框架。即便如此，现代宏观经济学仍分为两派，新古典宏观经济学派和新凯恩斯主义。前者坚持在一般均衡的框架里解释经济波动现象，其代表人物是Lucas，Sargent，Barro等人；后者则认为存在某种对均衡的偏离才能解释波动现象，其代表人物有Blanchard，Fisher，D. Romer，Mankiw等 （注15）。<br>　　尽管存在着分歧，现代宏观经济学已经是建立在个人决策的基础上了，宏观和微观有着共同的基础假设和逻辑起点。这是令人欣慰的。<br>　　从1936年凯恩斯《通论》发表以来，宏观经济学一直是经济学中一块激动人心的领域，60多年来在经济增长和经济波动两个主要议题上都取得了重大的进展。但可以肯定的是宏观经济学仍然存在许多重要的问题有待解决，比如说如何使理论更加逼近现实，如何处理技术进步和增长的关系等等。 <br><br><br>　　下面我希望对宏观经济学的初学者提供一些建议。如果你是孙悟空，你希望学三十六变还是七十二变？如果你想学三十六变，你就去学中级宏观经济学（如Dornbusch and Fisher的或Mankiw的）；如果你想学七十二变，你就去学高级宏观经济学（如Sargent的，Blanchard and Fisher的以及Romer的）。中级和高级的教科书在气质上是完全不同的，前者主要讲述传统的凯恩斯主义宏观经济学，后者则将宏观经济学建立在个人最大化决策的基础上，基本抛弃了传统的凯恩斯主义模型（在Romer的和Blanchard and Fisher的书上都只有一个章节涉及凯恩斯主义模型，在Sargent的书上则几乎没有）。我建议想真正掌握宏观经济学的人应学好高级宏观经济学，而学习高级宏观经济学之前所要具备的基础知识主要包括：经济学原理（这是最重要的，对经济学的基本概念和基本假设要反复思考和掌握），中级微观经济学（重点掌握消费者行为和一般均衡理论的构造），中级宏观经济学（简单了解），数学（除大学时期学过的微积分、线性代数和概率论及数理统计外，还要重点掌握微分方程、差分方程、欧拉方程、最优控制、动态规划等）。 <br><br><br>注<br>1、参见Friedman，《价格理论》，ch1。<br>2、参见Friedman，《实证经济学方法论》。<br>3、参见Popper，《猜想与反驳》，p52。<br>4、参见Mas_colell, Whiston and Green，《微观经济理论》，ch1。<br>5、参见Blanchard and Fisher，《宏观经济学（高级教程）》，ch1；以及David Romer，《高级宏观经济学》，Preface。<br>6、同1。<br>7、比如Friedman的《价格理论》就包含了Phillips curve和失业这样一些很宏观的内容。<br>8、对于制度经济学的权威描述可参见张五常《经济解释》卷三。<br>9、参见张五常《经济解释》，卷一，ch2。<br>10、同9。<br>11、事实上，我们不可能找到一个统一的模型用以解释所有的经济现象。<br>12、经济学的逻辑是一种情境逻辑，参见Popper，《社会科学的逻辑》，载于《通过知识获得解放》。<br>13、Lucas，1976，econometric policy：a critique。<br>13、出处同9。<br>14、同5。 <br><br>