量化资金管理

干将yyy

资金管理对于个人投资者或者投机可而言主要从 个方面来量化。
第一，止损占仓位总比例。
第二，盈利预期点数。
第三，头寸和总资金之间的比例，持仓量止损最大预期和总资金之间的比率
其实这三点都和比例分不开，而仓位和止损盈利之间的比率关系和以下几点有关。
第一，操作周期的或者级别的大小。
第二，操作产品的趋势和盘整波动率。
第三，操作产品的属性总结和长期个级别走势k线波动值的量化集合统计。
下面举例说明
产品A,日线级别周期，统计项，日线趋势三年来的波动值，日线趋势三年来的盘整波动值：趋势用T表示 盘整用W表示
T1 3600PIPS T2 2800PIS T3 2500PIPS T4 1500 T5 1100 T6 1100PIPS
M1 1100PIPS M2 800 PIPS M3 900PIPS M4 350PIPS M5 300PIPS M6 400 PIPS
假设对于盘整和趋势的认定以确定，通过以上数值的统计，我们基本可以得出产品A趋势中的日线级别趋势波动最大值为3600点，最低波动值为1100.
产品A趋势中的日线级别盘整波动的最大值为1100点，最小值为300点。
盈利对策
通过此统计我们可以简单的看出，在趋势中我们队盈利的预期日线级别最小可以为1100点。
盘整中对盈利的预期最少可为300点。
此处盈利预期为最高点和最低点之间的差值，那么根据进场位价格，便可算出最小盈利空间的差值，在操作交易中将此差值作为第一盈利预期目标，量化之。
那么通过以上计算和统计，对于保守谨慎的投资者而言，其波动区间的最小值便是盈利预期，对于技术上过硬，判断水平高的投资者而言此最低收益区间便可作为第一个可量化出来的参考位置，根据走势的不同变化，来扩展自己的盈利区间。
止损对策
假设交易者进场后被套，此时便要首先通过以上统计数字，将进场价位和波动区间点数的差值算出来，以此作为资金管理方面持仓和止损的一个参考或者重要依据，举例说明
产品A趋势中的最大波动区间为3600点，站在这个角度，很多单子都是必须出场的，也就是说此参考点基本没有任何意义，最小波动区间1100，相对而言此点数便有了可操作的意义，计算当前走势高点和低点之间的差额，然后再将此差额和持仓价位之间的差额估算而出，便是宏观把握中的止损点位，具体还要看个人的持仓量而定，或减仓或加仓都可。
在盘整中，其实对于止损此处的方法运用更为实际，因为至少从统计中可以看出最低波动区间为三百，并且五百以下的有三个，其实波动区间差额越小越容易设置止损，此处的道理这里不表，大家一琢磨就明白，其实对于止损而言波动区间很重要，但是更重要的是持仓比例，和交易单止损预期和总资金的比例关系。两者相互结合，交易者会自行评估出在什么样的仓位上需要多大的止损，或者能被止损多大，不至于伤筋动骨，还不影响交易信心！能在较短时间内重新恢复元气，至少要有继续交易的可能！好比在走势反向走到某一个价位后，不得在继续加仓，此价位和持仓量与止损预期之间的差额刚好到达操作者对整体资金宏观方面 的掌控的临界点。
这是较为简单，且易量化的，易操作的资金管理方式，适合各个阶段的操作者运用，尤其是初学者，精髓就是一句话，赔钱要认输，赚钱要有够。
不要有任何侥幸心理，量化出来的东西必须坚决执行，不要贪心，量化出来的盈利预期必须坚决执行，时间可以改变本来已到手的所有盈利！未完待续
操单后备保障资金
原始后备保障资金，即初始下单持仓量饱和之后的可支配资金。
也就是说，原始后背保障资金是不可撼动的，当且仅当原始持有量负增长之时可减少。
举例
总资本一万美金的外汇保证金账户
第一次持有量总资本饱和假设为1.5手
保证金比例1:100
保证金为1500美金
原始后背保障资本为8500美金
止损位两百点即3000美金
此时对于整个当下持仓结构给定了一个不可变的定量，当价位再次回到成本价位时后备保障资金等于原始后背保障资金即8500美金
就是说，对于加仓而言，必须建立在套利的前提下才可操作，如无套利则无加仓，以为一旦加仓我们则必须面对这养一个困局，即风险，就是加仓亏损后，而价位回到最初成本价时原始后备资金将会减少，风险敞口随机增大。大于最初价位即成本上升。
而加仓量是由套利资金做决定的，加仓量与套利资本和加仓止损在量和空间上要保持最小零和的关系，即加仓单的止损量为小于等于套利资总资金。
这里需要注意的是，加仓量要以止损价位为基础出发，以套利资金为上限，控制加仓量。